PHP mail() no puede firmar nada, y WordPress nunca se lo pide
El núcleo de WordPress no configura DKIM en ningún momento. La librería PHPMailer que incluye sí sabe firmar, y expone DKIM_domain, DKIM_selector y DKIM_private, pero nada del núcleo llega a rellenar esos valores, así que el mensaje sale de tu servidor sin ninguna firma.